CAPITAL AND CREDIT RISK: AN EMPIRICAL STUDY ON VIETNAMESE BANKS
Keywords:
commercial banks, credit risk, owner’s capital
Abstract
The study provides experimental evidence about the effects of owner’s capital on credit risk provision rate at Vietnamese Commercial Banks during the period from 2006 to 2018. The results show that this is a positive relationship. In addition, the research results also demonstrate that there is a nonlinear relationship between the credit risk provision ratio and the equity ratio. The study provided more information on the factors affecting banks’ credit risk provisions. From researching the results of the study, it is possible to give genuine implications in controlling the impacts of equity to the credit risk provision ratio of commercial banks.
Downloads
Download data is not yet available.
References
[1] Bessis J. Risk. Management in Banking. John Wiley & Sons. 2002.
[2] Ngân hàng Nhà nước. Thông tư số 02/2013/TT-NHNN ngày 21/01/2013 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước
Việt Nam Quy định về phân loại tài sản có, mức trích, phương pháp trích lập dự phòng rủi ro và việc sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro trong hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. 2013.
[3] Thủ tướng Chính phủ. Đề án Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng giai đoạn 2011 – 2015 được ban hành theo Quyết định số 254/QĐ-TT ngày 01/3/2012 của Thủ tướng Chính phủ. 2012.
[4] Keeton W. R., Morris C. S. Why do banks’ loan losses differ?. Economic Review. 1987:3-21.
[5] Berger A. N., Bouwman C. H. S. How does capital affect bank performance during financial crises?. Journal of Financial Economic. 2013;109:146-176.
[6] Mustafa A.R., Anasari R.H., Younis M.U. Does the loan loss provision affect the banking profitability in case of Pakistan. Asian Economic and Financial. 2012:2(7):772-783.
[7] Nguyễn Thị Hồng Vinh, Lê Phan Thị Diệu Thảo. Tác động của vốn ngân hàng đến khả năng sinh lời và rủi
ro tín dụng: Trường hợp các ngân hàng thương mại Việt Nam. Tạp chí Phát triển Kinh tế. 2015;27(3):25-44.
[8] Nguyễn Thị Tuyết Nga. Tác động của vốn chủ sở hữu đến rủi ro tín dụng tại các ngân hàng thương mại Việt
Nam. Tạp chí Tài chính. 2016;12: 39-41.
[9] Pettway Richard H. The Effects of Large Bank Failures Upon Investors’ Risk Cognizance in the Commercial Banking Industry. Journal of Financial and Quantitative Analysis. 1976;11:465–477.
[10] Ronald E Shrieves, Drew Dahl. The Impact of Regulation on Bank Equity Infusions. Journal of Banking
and Finance. 1992;16(2):439-57.
[11] Jensen M.C. Agency Costs of Free Cash Flow, Corporate Finance, and Takeovers. The American Economic
Review. 1986;76(2):323-329.
[12] Basel Committee on Banking Supervision (BCBS). The Group of Governors and Heads of Supervision
reach broad agreement on Basel Committee capital and liquidity reform package. BIS. 2010.
[13] Brownbridge M. The causes of financial distress in local banks in Arica and implications for prudential
policy. Geneva: United Nations Conference on Trade and Development. 1998;3.
[14] Hess K, Grimes A, Holmes M. Credit losses in Australasian Banking. Economic Record. 2009;85:331-343.
[15] Wall L. D. Regulation of banks’ equity capital. Economic review. Federal reserve bank of Atlanta. 1985;70(10):4-18.
[16] Crouhy M. G., D. Galai, R. Mark. The Essentials of Risk Management. McGrawHill. 2006.
[17] Keeton William R., Charles S. Morris. Why do banks’ loan losses differ? Economic Review. Federal Reserve
Bank of Kansas City. 1987;72:3-21.
[18] DP Louzis, AT Vouldis, VL Metaxas. Macroeconomic and bank-specific determinants of nonperforming loans in Greece: A comparative study of mortgage, business and consumer loan portfolios. Journal of Banking & Finance. 2010;36(4): 1012-1027. https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2011.10.012.
[19] Hasan I., Wall L. D. Determinants of the loan loss allowance: Some cross-country comparisons. Financial
review. 2004;39(1):129-152.
[20] Lê Thanh Ngọc, Đặng Trí Dũng, Lê Nguyễn Minh Phương. Mối quan hệ giữa tỉ lệ vốn tự có và rủi ro của ngân hàng thương mại: Bằng chứng từ Việt Nam. Tạp chí Phát triển và Hội nhập. 2015;25(35):54-61.
[21] Nguyễn Thị Kim Anh. Tác động của vốn ngân hàng đến khả năng sinh lời và rủi ro tín dụng của các ngân
hàng thương mại cổ phần ở Việt Nam. Tạp chí Khoa học Trường Đại học An Giang. 2018;19(1):59–66.
[2] Ngân hàng Nhà nước. Thông tư số 02/2013/TT-NHNN ngày 21/01/2013 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước
Việt Nam Quy định về phân loại tài sản có, mức trích, phương pháp trích lập dự phòng rủi ro và việc sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro trong hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. 2013.
[3] Thủ tướng Chính phủ. Đề án Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng giai đoạn 2011 – 2015 được ban hành theo Quyết định số 254/QĐ-TT ngày 01/3/2012 của Thủ tướng Chính phủ. 2012.
[4] Keeton W. R., Morris C. S. Why do banks’ loan losses differ?. Economic Review. 1987:3-21.
[5] Berger A. N., Bouwman C. H. S. How does capital affect bank performance during financial crises?. Journal of Financial Economic. 2013;109:146-176.
[6] Mustafa A.R., Anasari R.H., Younis M.U. Does the loan loss provision affect the banking profitability in case of Pakistan. Asian Economic and Financial. 2012:2(7):772-783.
[7] Nguyễn Thị Hồng Vinh, Lê Phan Thị Diệu Thảo. Tác động của vốn ngân hàng đến khả năng sinh lời và rủi
ro tín dụng: Trường hợp các ngân hàng thương mại Việt Nam. Tạp chí Phát triển Kinh tế. 2015;27(3):25-44.
[8] Nguyễn Thị Tuyết Nga. Tác động của vốn chủ sở hữu đến rủi ro tín dụng tại các ngân hàng thương mại Việt
Nam. Tạp chí Tài chính. 2016;12: 39-41.
[9] Pettway Richard H. The Effects of Large Bank Failures Upon Investors’ Risk Cognizance in the Commercial Banking Industry. Journal of Financial and Quantitative Analysis. 1976;11:465–477.
[10] Ronald E Shrieves, Drew Dahl. The Impact of Regulation on Bank Equity Infusions. Journal of Banking
and Finance. 1992;16(2):439-57.
[11] Jensen M.C. Agency Costs of Free Cash Flow, Corporate Finance, and Takeovers. The American Economic
Review. 1986;76(2):323-329.
[12] Basel Committee on Banking Supervision (BCBS). The Group of Governors and Heads of Supervision
reach broad agreement on Basel Committee capital and liquidity reform package. BIS. 2010.
[13] Brownbridge M. The causes of financial distress in local banks in Arica and implications for prudential
policy. Geneva: United Nations Conference on Trade and Development. 1998;3.
[14] Hess K, Grimes A, Holmes M. Credit losses in Australasian Banking. Economic Record. 2009;85:331-343.
[15] Wall L. D. Regulation of banks’ equity capital. Economic review. Federal reserve bank of Atlanta. 1985;70(10):4-18.
[16] Crouhy M. G., D. Galai, R. Mark. The Essentials of Risk Management. McGrawHill. 2006.
[17] Keeton William R., Charles S. Morris. Why do banks’ loan losses differ? Economic Review. Federal Reserve
Bank of Kansas City. 1987;72:3-21.
[18] DP Louzis, AT Vouldis, VL Metaxas. Macroeconomic and bank-specific determinants of nonperforming loans in Greece: A comparative study of mortgage, business and consumer loan portfolios. Journal of Banking & Finance. 2010;36(4): 1012-1027. https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2011.10.012.
[19] Hasan I., Wall L. D. Determinants of the loan loss allowance: Some cross-country comparisons. Financial
review. 2004;39(1):129-152.
[20] Lê Thanh Ngọc, Đặng Trí Dũng, Lê Nguyễn Minh Phương. Mối quan hệ giữa tỉ lệ vốn tự có và rủi ro của ngân hàng thương mại: Bằng chứng từ Việt Nam. Tạp chí Phát triển và Hội nhập. 2015;25(35):54-61.
[21] Nguyễn Thị Kim Anh. Tác động của vốn ngân hàng đến khả năng sinh lời và rủi ro tín dụng của các ngân
hàng thương mại cổ phần ở Việt Nam. Tạp chí Khoa học Trường Đại học An Giang. 2018;19(1):59–66.
Published
25-September-2020
How to Cite
1.
Phan H, Nguyen D. CAPITAL AND CREDIT RISK: AN EMPIRICAL STUDY ON VIETNAMESE BANKS. journal [Internet]. 25Sep.2020 [cited 22Dec.2024];10(39):25-4. Available from: https://journal.tvu.edu.vn/tvujs_old/index.php/journal/article/view/565
Issue
Section
Articles
